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期货跨品种套利策略

 
【摘要】:商品期货的发展为现货市场的交易提供了很好的风险对冲或套利的途径,期货套利是基于统计套利的理论基础之上发展而来,可以规避在期货市场上进行单边交易时会产生的风险。本文基于对棕榈油、豆油以及菜籽油期货主力合约的相关性分析,认为上述三者之间期货价格是协整的,因此价差较为稳定,从而制定了跨品种套利策略,并在聚宽平台进行了策略的回测,对策略实施的效果做出简要评价,最后对期货市场参与者使用跨品种套利策略提出了一些建议。
【作者单位】
【分类号】:F713.36;F313.7

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